A Nonlinear Approach for the Determination of Missing Values in Temporal Databases

RÉSUMÉ. L’existence de valeurs manquantes dans les séries temporelles est un problème récurrent lors de l’utilisation de modèles financiers. En effet, de tels modèles requièrent que les bases soient cylindrées et complètes. De plus, de nombreuses bases de données financières contiennent des valeurs manquantes. Ce papier présente une nouvelle technique pour le recouvrement des valeurs manquantes. Cette méthode utilise deux techniques de projection : une non-linéaire (Cartes de Kohonen) et une linéaire (Fonction Orthogonale Empirique). La méthodologie globale présentée combine les avantages des deux méthodes pour obtenir des candidats aux valeurs manquantes. La méthode est appliquée à deux bases de données financières.